停損停利語法 --- 應避免使用固定點數停損停利

之前提到固定點數停損和停利是新手必學的，但現在為甚麼要說不用固定點數停損停利? 原因有幾個:

1. 單純個人的風險承受度沒有代表性。如果200點是你可承受的損失，進場後設200點停損。同一個進場點，別人A可承受的損失是400 點，他設400點停損; 別人B  可承受的損失是100 點，他設100點停損。如果你認為賺500點可停利，別人A可能認為賺 1000點才夠，他設1000點停利; 別人B可能賺 400點就跑。你不能代表別人對風險和回報的理解與承受度，但市場會因應大眾對風險和回報的理解與承受度而發展。

2. 回測出來的停損停利點未必適合將來。假設行情是9000~11000 點時，設停損300 點適合的話，當行情來到20000 點時，設停損300 點還適合嗎? 假若回測時期長的話，固定的點數停損停利可能出現以下情況:你所設的停損停利點較適合回測時期早期的行情，較後期的行情則不適合或相反情況。

3. 行情的發展並不會因為你的停損停利點是甚麼而改變。行情會因為你的多單出了而向下嗎? 或因為你的空單出了而向上嗎?  應根據你對市場的認識寫出市況判斷的訊號，依訊號進出為主要依據，停損是最後的保險手段，避免訊號未觸發前有突發情況出現。至於停利，待價格回了才跑吧。

 

如果不用固定點數停損和停利，還有很多方式停損停利的，有非固定的和動態的。例如 entryprice 的某個百分比，ATR 停損停利法，N根K棒的突破等等。

停損停利語法 --- 最基礎的固定點數停損和停利

固定點數停損和停利是新手必學的，因語法最簡單，一行寫停損，一行寫停利就行了。如果程式是會做多和做空的，那就一行多單停損，一行多單停利，一行空單停損，一行空單停利。以下有一個固定點數停利的例子:

Vars: MP(0);

MP = marketposition;

 

Inputs: profit(100);

 

If MP = 1 then sell next bar entryprice + profit limit;

If MP = -1 then buytocover next bar entryprice - profit limit;

 

以上例子中有多單和空單，設停利100 點。用entryprice這個關鍵字便可得出進場價格。MP = 1為持有多單，MP = -1為持有空單。持有多單時價格上了100點 limit 單停利，持有空單時價格跌了100 點 limit 單停利。以下有一個固定點數停損的例子:

Inputs: STP(30);

 

If MP = 1 then sell next bar entryprice - STP stop;

If MP = -1 then buytocover next bar entryprice + STP stop;

 

持有多單時價格跌了30 點 stop 單停損，持有空單時價格上了30 點 stop 單停損。停損要用stop 單，停利用limit 單。limit 單即限價單，欲掛出的價格比現價好時用限價單，停利就是當行情發展向好的方向時出場。stop 單即是追價單，欲掛出的價格比現價差時用追價單，停損就是當行情發展向壞的方向時出場。設停損30 點，現實未必只有損30 點的，當行情觸碰到停損點時去追價，可能損30 點以上的。limit 單則指定一個價格出場。

 

同時有停損和停利，簡潔一些可以寫成這樣:

If MP = 1 then begin

    sell next bar entryprice - STP stop;

    sell next bar entryprice + profit limit;

end;

 

If MP = -1 then begin

    buytocover next bar entryprice + STP stop;

    buytocover next bar entryprice - profit limit;

end;